31. 좋은 거 다 넣은 주식 사기(저평가, 우량주, 모멘텀)

#26

일반적으로 퀀트전략들은 소형주에 더 잘 먹히는 경향이 있다. 그런데 왜 대형주를 선택하는 것인가?

2016-17 같은 경우는 대형주만 수익이 좋았고, 이러한 손실을 처음부터 맞게 된다면 퀀트를 계속해서 못하게 될 가능성이 높다. 따라서 대형주를 포함시켜 안정성을 높인다. 대신 기대수익은 조금 떨어진다. 전략에서는 14개의 지표를 참조한다.

 

지표 14개

모멘텀(수익 증가율)

1~4) 3개월 - 1개월 / 6 - 1 / 9 - 1 / 12 - 1

 

우량주

5) 과거 GP/A

6) 주가 변동성

7) 이익의 변동성

8) 자산증가율

9) F스코어

10) 발표 PBR

11) 과거 PER

12) 과거 PCR

13) 과거 PSR

14) 시가 배당률

 

백테스트는 아직까지 퀀트킹 유료결제를 하지 않았으므로 직접 하지는 못했지만 ㅠㅠ

이번 11월달 부터 본격적으로 투자를 진행해볼 예정이다.