백테스트 실전 (5) 썸네일형 리스트형 50. 성장 가치 전략 개별주 백테스트 (feat. 퀀터스) #786 이 전까지는 동적자산배분을 통해 내 자산을 어느 곳에 투자할 지에 대한 공부를 진행했고, 주식에 해당하는 비율에서 어느 종목에 투자하면 좋을 지에 대한 내용을 이번에 다뤄보도록 하겠다. 초보도 따라하기 쉽게 하기 위해 여기서는 4+4 팩터를 가지고 종목 선정을 하게 된다. 다음과 같이 시가총액을 위의 4개의 지표인 매출액, 매출 총이익, 영업이익, 당기 손이익을 각각 나누게 되면 PSR, PGPR, POR, PER이 나온다. 그런데 이 지표들의 YOY 성장률이 매우 위력적이다. 직접 백테스트를 하기 전에 몇가지 알아두면 좋은점은 - 가치지표 등 모든 지표의 기준은 '최신 분기' 이다. - 적자기업이라도 '분기 흑자, 연간 적자' 기업은 포함한다. - 부채비율: '%'가 아니라 '값'을 넣어야 한.. 49. BAA 백테스트 드디어 트레이딩 뷰의 파인 스크립트를 이용하여 BAA 공격형을 백테스트하는 코드를 작성했다. BAA 공격형은 카나리아 자산의 모멘텀 스코어가 모두 0보다 크면 공격자산 중 모멘텀 스코어가 가장 높은 종목에 투자하고, 카나리아 자산 중 하나라도 모멘텀 스코어가 0보다 작으면 바로 안전자산에 투자하는데 여기서 7개의 안전자산 ETF중 모멘텀 스코어를 계산하지 않고 12개월 이동평균 대비 현재가격을 계산해 가장 높은 자산에 투자한다. 이는 거래비용을 줄여주는 장치가 된다. BAA의 핵심은 안전자산을 7개나 두어서(DBC) 주식과 채권이 동시에 안 좋을때를 고려한 것이라고 할 수 있다. 차트를 보면 순서대로 공격자산 및 카나리아 자산의 모멘텀 스코어, 안전자산의 모멘텀 스코어, 그리고 투자한 자산별 월별 수익률.. 48. 파인 스크립트 기초 정교하게 백테스트 코드를 다듬기 위해 파인 스크립트의 기초부터 공부할 필요성을 느꼈다. 버전 5에 대한 내용이고, 도움이 필요하신 분들은 밑의 코드의 주석을 파트마다 지우고 실행해보면서 공부하시면 됩니다:) // This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/ // © onist //@version=5 indicator("내 스크립트", overlay=true) // '='은 선언에만 사용 변수 수정 시에는 ':=' 사용! a = 5 a := a + 1 b = 4 a += b // a = a + b // plot은 해당 식을 차트에 그려주는 함수 //plot(a).. 47. LAA 백테스트 (feat. 철투) 이번에는 역시 김철호님이 본인 사이트에 올려주신 무료 LAA 백테스트 스크립트를 가지고 LAA 백테스트를 진행할 것이다. http://kimchulho.com/ 김철호닷컴 kimchulho.com 필요하신 분들은 여기서 참고하시면 될 것 같습니다! //@version=4 study("Lethargic Asset Allocation", "LAA") symMaket = input("AMEX:SPY", "시장 판단 종목", input.symbol) // 수익률 계산할 종목 입력 symStock = input("AMEX:SPY", "주식 종목", input.symbol) symBond = input("NASDAQ:TLT", "채권 종목", input.symbol) symGold = input("AMEX:GLD".. 46. VAA 백테스트 (Feat. 트레이딩 뷰) 내가 원하는 대로 동적 자산배분을 자유롭게 백테스트를 할 수 없을까에 대해 찾아보다가 트레이딩 뷰를 알게 되었다. https://kr.tradingview.com/ 트레이딩뷰 - 모든 시장을 추적하세요 전세계 차트, 채팅 그리고 트레이드를 할 수 있는 곳. 우리는 트레이더 및 인베스터를 위한 강력한 수퍼-차팅 플랫폼 및 소셜 네트웍입니다. 회원 가입은 무료. kr.tradingview.com 트레이딩뷰에서 회원가입하고 심볼입력에 SPY를 넣으면 미국 주식의 가격을 확인할 수 있다. 이제 주식가격을 차트에 띠우고 나면 VAA 전략을 백테스트에 적용하는지 알아봐야하는데 이를 가능하게 해주는 게 바로 pine script 이다. 스크립트에 원하는 조건식을 입력하면 그 결과물을 차트에 그려주는 기능을 구현할 수.. 이전 1 다음
