드디어 트레이딩 뷰의 파인 스크립트를 이용하여 BAA 공격형을 백테스트하는 코드를 작성했다.
BAA 공격형은 카나리아 자산의 모멘텀 스코어가 모두 0보다 크면 공격자산 중 모멘텀 스코어가 가장 높은 종목에 투자하고, 카나리아 자산 중 하나라도 모멘텀 스코어가 0보다 작으면 바로 안전자산에 투자하는데 여기서 7개의 안전자산 ETF중 모멘텀 스코어를 계산하지 않고 12개월 이동평균 대비 현재가격을 계산해 가장 높은 자산에 투자한다. 이는 거래비용을 줄여주는 장치가 된다. BAA의 핵심은 안전자산을 7개나 두어서(DBC) 주식과 채권이 동시에 안 좋을때를 고려한 것이라고 할 수 있다.
차트를 보면 순서대로 공격자산 및 카나리아 자산의 모멘텀 스코어, 안전자산의 모멘텀 스코어, 그리고 투자한 자산별 월별 수익률, mdd, 연 복리를 확인할 수 있다. 연복리가 앞선 vaa에 비해 높아졌고, mdd 또한 개선되었음을 확인할 수 있다.
다음은 2007년도 부터 2012년도까지 11-4에만 투자하는 시즈널리티를 추가한 방법인데, 대체적으로 거래비용을 고려한 연 복리인 5프로대 보다는 안정적인 수익을 보여준다. 오는 11월 부터 투자를 시작할 때, 다른 자산배분 전략은 자산배분 계산기를 이용해 구매할 etf를 정하고, baa에 해당하는 자산은 이걸 통해 계산할 예정이다.
추가적으로는 개별종목 퀀트전략들에 대해서 공부 해봐야겠다.
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