52. 퀀린이 프로젝트2 정리(1)

#731

투자를 할 때 가장 중요한 것은 언제나

'손실 최소화' 이다.

낙원계산기를 통해 항상 목표 수익률을 구체화하는게 좋다.

본인이 감당 가능한 손실을 판단하여 전략의 목표 MDD를 설정한다.

- 분산투자 : 여러 자산군에 자산을 분산하는 투자 방법 ex) 올웨더

- 절대모멘텀 : 최근 오른 친구는 사고, 최근 떨어진 친구는 판다. ex) GTAA 5

여러가지 전략 돌려보니 다 현금보유로 나오는데 연 수익이 10%넘게 나올 수 있을까?

이전에 배웠던 것들을 다시 복습했다. 자산배분 콤보와 K-올웨더에 대한 소개였다.

- K-올웨더의 장점은 원화와 달러를 분산투자 할 수 있다는 점이다.

- 추가적으로 한국주식은 쓰레기이고 미국주식을 해야한다는 주장도 있는데 차트를 살펴보면 한국주식도 결코 손해를 보거나 횡보하지 않고 꾸준히 우상향한 것을 알 수 있다.

GTAA 5 복습

- 미국 주식(SPY), 미국 부동산(VNQ), 해외주식(EFA), 미국중기채(IEF), 원자재(DBC)에 자산배분

- 가격이 10개월 이동평균보다 높을 때만 매수, 아니면 현금 보유! (월 1회 리밸런싱)

- 비슷한 수익률에 MDD 급감하는 효과

이것 외에도 듀얼모멘텀, VAA, BAA 등 많은 자산배분 전략들이 있었다.

이제 여기서 퀀트를 같이 적용해서 투자를 시작해야 하는데 방법은

100%퀀트, 올웨더의 주식 비중을 퀀트, 자산배분 따로 퀀트 따로 이렇게 나눌 수 있다.

개인적으로 LAA, BAA, 듀얼모멘텀, 채권전략에 동시에 투자하게 되면

LAA와, 듀얼모멘텀에서 개별주 퀀트전략을 적용할 수 있지 않을까 싶은데

9월 말에 나오는 책을 살펴보고 개별주 전략을 어디에 적용할 건지에 대해 조금 더 고민을 해봐야 할 것 같다.

퀀트는 주로 제무제표를 보고 시작한다. 제무제표는 모든 지표가 수치화 되어 있기 때문에 전략을 검증할 수 있다는 장점이 있다. 여러가지 좋은 주식들이 있지만 기본은 저평가 되어 있는 주식을 매수하는 것이다.